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Académico UdeC participa en investigación que mejora la predicción de la volatilidad en los mercados financieros

¿Cómo anticipar mejor los momentos de calma y de turbulencia en el mercado bursátil? Esa es la pregunta que aborda un nuevo estudio en el que participó el Dr. Guillermo Ferreira, académico del Departamento de Estadística de la Universidad de Concepción, como coautor del artículo científico "A Non-Parametric tv-GARCH Model With a Space-State Representation for Forecasting", publicado el 1 de julio de 2026 en la revista científica Journal of Forecasting, de la editorial Wiley.